What is a historical volatility?

What is a historical volatility?

Tiền điện tử cho người mới bắt đầu

Historical volatility is a statistical measure of the dispersion of returns over time for a certain securities or market index. In general, this metric is computed by calculating the average departure from a financial instrument's average price during a certain time period. The most prevalent, although not the only, method of calculating historical volatility is to use standard deviation. The riskier the security, the greater the historical volatility value. However, risk goes both ways—bullish and bearish—so this isn't always a negative thing.

Although it may be used to do so, historical volatility does not directly assess the chance of loss. It does, however, track how much a security's price deviates from its mean value.

Historical volatility in trending markets refers to how much traded prices deviate from a central average, or moving average, price. This is how, even when prices move rapidly over time, a highly moving yet smooth market can have minimal volatility. It’s worth does not alter substantially from day to day, but it does change gradually over time.

This metric is typically used in conjunction with implied volatility to evaluate whether options are overvalued or undervalued. All forms of risk appraisals employ historical volatility. High historical volatility stocks typically necessitate a larger risk tolerance. Furthermore, markets with high volatility necessitate broader stop-loss levels and probably greater margin requirements.

HV is frequently utilized as an input in other technical studies, such as Bollinger Bands, aside from option pricing. In reaction to variations in volatility, as measured by standard deviations, these bands shrink and extend around a central average.

Although volatility has a negative connotation, many traders and investors can benefit more when volatility is high. After all, if a stock or other investment does not move, it has low volatility but also little capital gain potential. On the other hand, a stock or other investment with a high amount of volatility might provide substantial profit potential at a significant expense. Its potential for loss is equally enormous. Any deal must be executed perfectly timed, and even a right market call might result in a loss if the security's huge price fluctuations trigger a stop-loss or margin call.

Volatility levels should thus be somewhere in the centre, which fluctuates from market to market and even from stock to stock. Comparing similar securities might help decide what degree of volatility is considered normal.

Important factor to check also when talking about historical volatility, are historical high and low. With that a trader can determine, what was the previous highest and lowest price of an asset and thus decide easier, if something is a good investment. Especially after corrections, trader can have better idea of where the price can go, if it would return to at least to a point where it started falling.

Xem các trình độ khác

Chúng tôi sử dụng cookie để lưu trữ, truy cập và xử lý dữ liệu cá nhân nhằm mang đến cho bạn trải nghiệm trực tuyến tốt nhất. Bằng cách nhấp vào Chấp nhận cookie, bạn đồng ý lưu trữ tất cả cookie và đảm bảo hiệu suất trang web tốt nhất. Bạn có thể sửa đổi tùy chọn cookie hoặc rút lại sự đồng thuận bằng cách nhấp vào Cài đặt cookie. Để tìm hiểu thêm về cookie và mục đích của chúng, hãy đọc Chính sách Cookie and Chính sách quyền riêng tư

Cài đặt cookie


Quản lý cookie


Cookies là gì?

Cookie là các tệp văn bản nhỏ cho phép chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi nhận dạng độc nhất trình duyệt hoặc thiết bị của bạn. Cookie thường hoạt động bằng cách chỉ định một số duy nhất cho thiết bị của bạn và được lưu trữ trên trình duyệt của bạn bởi các trang web mà bạn truy cập cũng như các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba cho các trang web đó. Theo thuật ngữ cookie, các công nghệ khác như SDK, pixel và bộ nhớ cục bộ sẽ được xem xét.


Nếu được kích hoạt

Chúng tôi có thể nhận ra bạn là khách hàng và cho phép các dịch vụ, nội dung và quảng cáo tùy chỉnh, hiệu quả của dịch vụ và nhận dạng thiết bị để tăng cường bảo mật.
Chúng tôi có thể cải thiện trải nghiệm của bạn dựa trên phiên làm việc trước
Chúng tôi có thể theo dõi tuỳ chọn của bạn và cá nhân hóa các dịch vụ
Chúng tôi có thể cải thiện hiệu suất của trang web.


Nếu vô hiệu hóa

Chúng tôi sẽ không thể nhớ các phiên trước của bạn, điều đó sẽ không cho phép chúng tôi điều chỉnh trang web theo tùy chọn của bạn
Một số tính năng có thể không khả dụng và trải nghiệm người dùng bị giảm khi không có cookies


Rất cần thiết có nghĩa là không thể cung cấp các chức năng thiết yếu của trang web nếu không sử dụng chúng. Vì những cookie này rất cần thiết để các tính năng và dịch vụ của trang web hoạt động bình thường và an toàn, nên bạn không thể từ chối sử dụng những công nghệ này. Bạn vẫn có thể chặn chúng trong trình duyệt của mình, nhưng nó có thể khiến các tính năng cơ bản của trang web không hoạt động.

  • Đặt tùy chọn quyền riêng tư
  • Đăng nhập an toàn
  • Bảo mật kết nối trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ
  • Điền biểu mẫu

Các công nghệ theo dõi hiệu suất và phân tích để phân tích cách bạn sử dụng trang web.

  • Trang được xem nhiều nhất
  • Tương tác với nội dung
  • Phân tích lỗi
  • Thử nghiệm và đo lường hiệu quả các thiết kế khác nhau

Trang web có thể sử dụng các công nghệ quảng cáo và marketing của bên thứ ba.

  • Quảng bá dịch vụ của chúng tôi trên các nền tảng và trang web khác
  • Đo mức độ hiệu quả của các chiến dịch của chúng tôi